Robert Merton
| Robert Merton | |
|---|---|
 Robert C. Merton vuonna 2006. |
|
| Henkilötiedot | |
| Syntynyt | 31. heinäkuuta 1944 New York |
| Koulutus ja ura | |
| Tutkinnot | MIT |
| Väitöstyön ohjaaja | Paul Samuelson |
| Instituutti |
Harvardin yliopisto MIT |
| Opettaja | Paul Samuelson |
| Tutkimusalue | Talous, rahoitus ja asset pricing (käännä suomeksi) |
| Palkinnot |
 Nobelin taloustieteen palkinto |
Robert C. Merton (s. 31. heinäkuuta 1944 New York)[1] on yhdysvaltalainen taloustieteilijä. Hän on tunnettu rahoituksen tutkija ja on kehittänyt etenkin osakemarkkinoiden analyysin teoriaa. Merton väitteli MIT:ssä vuonna 1970 ja toimi siellä professorina vuosina 1974–1988. Tämän jälkeen hän siirtyi Harvardin yliopistoon. Hänet palkittiin taloustieteen Nobelin muistopalkinnolla vuonna 1997 yhdessä Myron Scholesin kanssa.
Merton on tunnetun sosiologin Robert K. Mertonin poika.
Robert Mertonin parhaiten tunnettu tutkimus tarkastelee johdannaisinstrumenttien, kuten optioiden, hinnoittelua. Hän julkaisi tutkimuksen aiheesta samanaikaisesti kuin Fischer Black ja Myron Scholes päätyen myös samaan tulokseen (”A Dynamic General Equilibrium Model of the Asset Market and Its Application to the Pricing of the Capital Structure of the Firm”, MIT Sloan School of Management, Working Paper 497–70, 1970). Esimerkiksi uudehkossa IFRS 2 -kirjanpito- ja tilinpäätösstandardissa viitataan Black–Scholes–Merton-kaavaan.
Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
- ↑ Robert C. Merton Encyclopædia Britannica. Viitattu 7.12.2011. (englanniksi)