Martingaali (todennäköisyysteoria)

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Martingaalilla tarkoitetaan todennäköisyysteoriassa ns. reilun pelin mallia, jossa menneiden tapahtumien tietämyksestä ei ole apua tulevien voittojen ennustamisessa. Martingaali on siis joukko peräkkäisiä satunnaismuuttujia (ns. stokastinen prosessi), jolle seuraavan satunnaismuuttujan odotusarvo on yhtä kuin nykyinen havaittu arvo. Tämä siitäkin huolimatta, vaikka seuraavan tapahtuman todennäköisyys ehdollistettaisiin kaikille edellisille, havaituille arvoille.

Koska martingaalit sulkevat pois mahdollisuuden historiaperusteisten pelistrategioiden käytöstä, ne näin ollen mallittavat ns. reilua peliä.

Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja vieraskielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:Martingale