Gray syntyi Kanadassa, mutta opiskeli näyttelemistä Lontoossa, jossa hän myös työskenteli hetken aikaa independent-elokuvissa. Palattuaan takaisin Kanadaan Gray päätti opiskelunsa Kanadan yliopistossa ja esiintyi sittemmin ensimmäisessä elokuvassaan The Wars vuonna 1983.[1] Sittemmin hän tehnyt tiiviisti töitä teatterin ja television parissa. Gray on tehnyt myös äänirooleja dokumentteihin ja animaatioihin, kuten Action Man ja Iron Man: Armored Adventures.