Lars Peter Hansen
| Lars Peter Hansen | |
|---|---|
 Lars Peter Hansen |
|
| Henkilötiedot | |
| Syntynyt | 26. lokakuuta 1952 Urbana, Illinois, Yhdysvallat |
| Kansalaisuus | yhdysvaltalainen |
| Koulutus ja ura | |
| Väitöstyön ohjaaja | Christopher A. Sims |
| Instituutti | Chicagon yliopisto |
| Tutkimusalue | Kansantaloustiede |
| Palkinnot |
 Nobelin taloustieteen palkinto (2013) |
Lars Peter Hansen (s. 26. lokakuuta 1952) on yhdysvaltalainen taloustieteilijä ja Chicagon yliopiston taloustieteen, tilastotieteen ja rahoitusteorian professori.[1] Hänelle myönnettiin vuonna 2013 yhdessä Eugene Faman ja Robert Shillerin kanssa Nobelin taloustieteen palkinto arvopaperien hintojen määräytymisen empiirestä analyysista.[2]
Hansen tunnetaan erityisesti GMM (engl. generalized method of moments) -tilastomenetelmän kehittämisestä. Tämä on useiden tunnettujen tilastomenetelmien (OLS, 2SLS jne.) yleistys, joka mahdollistaa makrotaloudellisten mallien estimoinnin ilman mallin ratkaisemista, mikä on usein haastavaa. Yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa, erityisesti Hansen-Singleton (1982), Hansen sovelsi menetelmää osakehinnoittelumallien estimointiin.lähde?
Hansen on tunnettu myös niin sanottujen Hansen-Jagannathan -rajojen todistamisesta, yhdessä oppilaansa Javi Ragannathanin kanssa.lähde?
Viime vuosinamilloin? Hansenin työ on keskittynyt epävarmuuden analysointiin päätösteorian työkaluja käyttäen. Vuonna 2008 hän julkaisi pitkäaiksen yhteistyökumppaninsa Thomas Sargentin kanssa kirjan Robustness, joka käsittelee epävarmuuden mallintamista. Tutkimustyössään Hansen on soveltanut näitä työkaluja esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja koronaviruspandemian hoitoon liittyvissä kysymyksissä.lähde?
Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
- ↑ Lars Peter Hansen - Facts Nobel Foundation. Viitattu 4.8.2015. (englanniksi)
- ↑ All Prizes in Economic Sciences Nobelin säätiö. Viitattu 4.8.2015. (englanniksi)
| ||||||||||||||||||
