Yhteenveto

Lisenssi

Minä, tämän teoksen tekijänoikeuksien haltija, julkaisen täten tämän teoksen seuraavalla lisenssillä:

Tämä tiedosto on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Voit:

• jakaa – kopioida, levittää ja esittää teosta
• remiksata – valmistaa muutettuja teoksia

Seuraavilla ehdoilla:

• nimeäminen – Sinun on mainittava lähde asianmukaisesti, tarjottava linkki lisenssiin sekä merkittävä, mikäli olet tehnyt muutoksia. Voit tehdä yllä olevan millä tahansa kohtuullisella tavalla, mutta et siten, että annat ymmärtää lisenssinantajan suosittelevan sinua tai teoksen käyttöäsi.
• jaa samoin – Jos muutat tai perustat tähän työhön, voit jakaa tuloksena syntyvää työtä vain tällä tai tämän kaltaisella lisenssillä.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 truetrue

Updated data up to 6 October 2021.

blockchain.com only provides data for 1 in 3 days. That is less than the 252 or 261 samples per year used on volatility calculation for the stock market. This is why I have used a different data source (bitcoinvisuals.com). Lack of precision of no more than one cent of a dollar on low prices around year 2010 accounts for a significant part of the lack of precision on the volatility at the left side of the chart. Thus volatility in early 2011 is not accurate.

I provide line chart of EWMA volatility, one price sample per day for 365 contiguous days, λ with value 0.94, divided by 261 days (as it is typical in stock market calculations).

Volatility formula on chart: ${\displaystyle \sigma ={\sqrt {261}}{\sqrt {\sum _{i=0}^{364}(1-\lambda )\lambda ^{i}(r_{t-i-1}-{\overline {r}})^{2}}}}$

Newer versions of this file with a different license can be found here: