Markov-prosessi

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Markovin prosessi on stokastinen prosessi, jossa on oleellista ainoastaan muuttujan nykyarvo. Nykyarvo riippuu vain yhdestä edellisestä arvosta (ja kohinaprosessin nykyarvosta) ja voidaan ennustaa käyttämällä vain sitä. Muuttujaan liittyvällä historiatiedolla ei ole tällöin merkitystä: prosessi on historiaton.

Markov-prosessi on saanut nimensä kehittäjänsä, venäläisen matemaatikon Andrei Andrejevitš Markovin mukaan.

Aihetta on Suomessa tutkinut professori Lauri Saretsalo.[1]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Facta 2001, WSOY 1985, 14. osa, palsta 425
Tämä matematiikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.