Markov-prosessi

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Markovin prosessi on stokastinen prosessi, jossa on oleellista ainoastaan muuttujan nykyarvo. Muuttujaan liittyvällä historiatiedolla ei ole tällöin merkitystä.

Markov-prosessi on saanut nimensä kehittäjänsä, venäläisen matemaatikon Andrei Andrejevitš Markovin mukaan.

Aihetta on Suomessa tutkinut professori Lauri Saretsalo.[1]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Facta 2001, WSOY 1985, 14. osa, palsta 425
Tämä matematiikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.