Autokorrelaatio

Wikipedia

Yllä 100 satunnaisluvusta koostuva sarja, johon on piilotettu sinifunktio. Alla autokorrelaatio.

Autokorrelaatio kuvaa havaintojen välistä riippuvuutta aikasarjassa havaintojen välisen aikaeron funktiona. Voidaan ajatella, että autokorrelaatiota esiintyy silloin, kun aikasarjan kuvaaja ei ole satunnainen, vaan edelliset havainnot näyttävät olevan korreloituneita myöhemmistä havainnoista.

Autokorrelaation, samoin kuin heteroskedastisuuden, tapauksessa PNS-estimaattorit eivät enää ole parhaita mahdollisia, koska PNS-estimaattorin varianssi ei välttämättä ole minimivarianssin toteuttava estimaattori. PNS-estimaattori ei siis enää välttämättä ole BLUE (best linear unbiased estimator), mikä tarkoittaa sitä, että t-, F- ja χ²-testit voivat olla harhaisia.

Autokorrelaatiofunktio määritellään ρ(τ) = у(τ)/у(0). Tässä ρ(0)=1.

Tämä matematiikkaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.